• 日期:April 24, 2018    作者:    阅读:    字体:/ 大    小 /

讲座主题:多样化的投资组合的构建

讲座专家:袁硕楠博士

讲座时间:2018年4月27日(周五下午)16:00

讲座地点:金花7-610室

讲座摘要:经典的CAPM模型与马克维茨的投资组合选择理论认为投资者应尽可能持有市场资产组合从而分散特质波动风险。然而在现实投资实践中,我们经常观察到很多投资者行为有悖于传统的风险收益理论,一些学者的实证研究也证实了这一现象。本讲座第一:根据Bali et al.(2011)年发表的有关股票最大日收益率对股票横截面收益的影响,采用横截面回归的研究方法对多国股票市场进行实证检验。 第二:以结构化金融产品的挂钩资产为重点研究对象,从个人投资者角度出发,采用蒙特卡罗模拟方法,从多方面探讨个人投资者如何优化结构化产品投资的效用。

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